Nous présentons deux packages qui fournissent des outils pour des lois de probabilité multivariées :
• mggd : distributions gaussiennes généralisées multivariées
• mcauchyd : distributions de Cauchy multivariées

Ces deux packages permettent le calcul de la divergence de Kullback-Leibler entre deux densités de probabilité multivariées, en fonction de leurs paramètres. Pour cela, on utilise une expression analytique des divergences, grâce à des calculs publiés par Bouhlel et Dziri (2019) et Bouhlel et Rousseau (2022).

En outre, ces packages fournissent des outils pour ces distributions de probabilité multivariées : valeur de la densité de probabilité, estimation des paramètres, simulation d'échantillons, graphiques.